工银瑞信纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报
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  新濠天地网站新濠天地网站新濠天地网站新濠天地网站新濠天地网站基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:自2018年6月8日起,本基金业绩比较基准由“中债综合财富(总值)指数收益率”变更

  为“80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率”。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分;本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规

  定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  二季度,我国经济面临的内外部不确定性有所增加,外部贸易摩擦的加剧使得我国出口前景有所弱化,内部债券违约数量的上升则使得信用风险有所上升,再加上地方财政纪律的整顿仍然在推进当中,地方政府通过基建发力稳定经济的能力有所减弱,而房价在过去几年的大幅上涨对于居民消费也存在挤出效应,合并起来考虑,未来一段时间的经济增长面临一定程度的下行压力。政策层面,国务院常务会议对于流动性的定调由年初的“合理稳定”调整为“合理充裕”,中国人民银行则分别在4月和6月两次降低存款准备金率,银行间市场流动性持续充裕。

  债券市场表现方面,收益率继续大幅下行,但与一季度的普涨格局有所不同,二季度债券市场不同板块分化明显,利率债、中高等级信用债明显上涨,中低等级信用债则滞涨甚至有所下跌,受到信用风险上升的影响,信用利差大幅扩张,1年期国债到期收益率由一季度末的3.32%下行至二季度末的3.05%,3年AA-信用债到期收益率由一季度末的6.47%上行至二季度末的7.04%。

  报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化,小幅降低杠杆水平,提升了久期,继续维持对于债券资产的超配。

  报告期内,工银纯债债券A份额净值增长率为1.55%,工银纯债债券B份额净值增长率为

  本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。

  自2018年6月8日起,工银瑞信纯债债券型证券投资基金的业绩比较基准由“中债综合

  (财富)指数收益率”变更为“80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券

  (1~3年)总财富指数收益率”,同时提高基金份额净值的精确位数至4位,小数点后第5位四

  本基金本期于2018年4月24日发布分红公告,A类份额每10份派发红利0.500元,A类份

  额共计派发红利283,714,625.26元,B类份额每10份派发红利0.420元,共计派发红利

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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